Сравнение GTO с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
GTO и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
Доходность по периодам
В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GTO – 3.03% и акции BYLD – 3.03%.
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и BYLD
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
GTO vs. BYLD — Ранг доходности на риск
GTO
BYLD
Сравнение GTO c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.83 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.28 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.29 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTO и BYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и BYLD
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и BYLD
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -14.75% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.72% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -14.65% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -14.75% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.54% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.54% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.75% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и BYLD
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.00% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.71% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.61% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.16% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.43% | +0.14% |