PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTO с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTO и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTO и BYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
0.00%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Доходность по периодам

В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GTO – 3.03% и акции BYLD – 3.03%.


GTO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.51%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.03%

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Total Return Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Сравнение комиссий GTO и BYLD

GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.


Доходность на риск

GTO vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4848
Ранг коэф-та Мартина

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTOBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.83

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.28

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

8.29

-3.42

GTO vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTOBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между GTO и BYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и BYLD

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности BYLD в 5.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок GTO и BYLD

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GTOBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-14.75%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.72%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-14.65%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-14.75%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.54%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.54%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.75%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и BYLD

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTOBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.00%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.71%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.61%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.16%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.43%

+0.14%