PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с AFIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GTO returned 0.07%/yr vs 3.54%/yr for AFIF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GTO charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for AFIF.

Доходность

Сравнение доходности GTO и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью 1.38%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

AFIF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и AFIF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%0.03%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.38%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%

Correlation

The correlation between GTO and AFIF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.43

The correlation between GTO and AFIF shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTO и AFIF

Секторы
GTO
AFIF

Технологии

24.2%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Финансовые услуги

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Промышленность

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.4%

-

Энергетика

2.3%
100.0%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

GTO
24.2%
AFIF

-

Здравоохранение

GTO
13.6%
AFIF

-

Финансовые услуги

GTO
13.5%
AFIF

-

Потребительский циклический сектор

GTO
12.5%
AFIF

-

Коммуникационные услуги

GTO
10.8%
AFIF

-

Промышленность

GTO
8.8%
AFIF

-

Потребительский защитный сектор

GTO
7.0%
AFIF

-

Коммунальные услуги

GTO
2.8%
AFIF

-

Недвижимость

GTO
2.4%
AFIF

-

Энергетика

GTO
2.3%
AFIF
100.0%

Сырьевые материалы

GTO
2.3%
AFIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с LSSTAFIF с BNDAFIF с BGRN

Доходность на риск

GTO vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOAFIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.90

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.74

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.22

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

14.16

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIF равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.80

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GTO и AFIF

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и AFIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-10.29%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.63%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-1.79%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-8.85%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.11%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.23%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.37%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и AFIF

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.61%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.03%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

2.76%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

4.44%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

6.27%

-0.69%

Сравнение комиссий GTO и AFIF

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и AFIF

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности AFIF в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%0.00%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%

Часто задаваемые вопросы

GTO and AFIF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTO has higher volatility (1.19%) compared to AFIF (0.61%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs AFIF's -10.29%.

On 5-year performance, AFIF leads with 3.54% vs 0.07% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFIF has performed better with a 3.54% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.58% for AFIF.

GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AFIF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 1.08% for AFIF.

AFIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и AFIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор