Сравнение GTO с AFIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).
GTO и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и AFIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | 0.03% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 0.20% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
Доходность по периодам
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
AFIF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и AFIF
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Доходность на риск
GTO vs. AFIF — Ранг доходности на риск
GTO
AFIF
Сравнение GTO c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.00 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.98 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 12.39 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GTO и AFIF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и AFIF
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности AFIF в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.68% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и AFIF
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и AFIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -10.29% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.79% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -8.85% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.89% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.27% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.43% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и AFIF
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.32% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.14% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.55% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 4.47% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.32% | -0.75% |