Сравнение GTMIX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTMIX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 9.87% против -13.82% соответственно.
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTMIX и GUSTX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
GTMIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GTMIX
GUSTX
Сравнение GTMIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTMIX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 3.18 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 10.74 | -7.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 7.08 | -5.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 20.50 | -16.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 58.55 | -41.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTMIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.18 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.55 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.44 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между GTMIX и GUSTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и GUSTX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и GUSTX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTMIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -79.98% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -0.20% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -1.19% | -27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -79.98% | +39.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -77.89% | +73.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -35.61% | +22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.07% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и GUSTX
GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTMIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 0.29% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 0.83% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 1.27% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 1.73% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 25.44% | -9.38% |