PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTMIX с GBFFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and GBFFX (GMO Benchmark-Free Fund) are both mutual funds - GTMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GBFFX is a Global Allocation fund managed by GMO. Over the past 10 years, GTMIX returned 10.12%/yr vs 7.12%/yr for GBFFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTMIX charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for GBFFX.

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.12% соответственно.

GTMIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.48%
С начала года
14.40%
6 месяцев
18.42%
1 год
39.03%
3 года*
22.56%
5 лет*
10.88%
10 лет*
10.12%

GBFFX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.97%
6 месяцев
14.15%
1 год
29.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
8.03%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTMIX и GBFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		14.40%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		11.97%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Correlation

The correlation between GTMIX and GBFFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г.

0.87

The correlation between GTMIX and GBFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с AWPAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с FAERXGTMIX с TRERXGTMIX с FSPSXGTMIX с SWISX
Часто сравнивают с GBFFX:
GBFFX с AHTPXGBFFX с MAFIXGBFFX с GAAGBFFX с CIBFXGBFFX с FESGXGBFFX с HGLBGBFFX с GMOQX

Доходность на риск

GTMIX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXGBFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
4.17

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
6.03

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.84

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

5.15

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.21

19.79

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBFFX равному 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

4.17

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.70

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и GBFFX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и GBFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTMIXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-26.62%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-5.67%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-10.18%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-15.83%

-12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-26.62%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.16%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-4.37%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и GBFFX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTMIXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.95%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

5.38%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

6.99%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

8.07%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

9.08%

+6.97%

Сравнение комиссий GTMIX и GBFFX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и GBFFX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности GBFFX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		4.57%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.61%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GTMIX and GBFFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTMIX has higher volatility (3.27%) compared to GBFFX (1.95%). In terms of maximum drawdown, GTMIX dropped -58.31% vs GBFFX's -26.62%.

GBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTMIX и GBFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор