PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с GBFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и GBFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		9.33%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		6.17%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 9.96% против 6.74% соответственно.

GTMIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.22%
С начала года
9.33%
6 месяцев
19.24%
1 год
42.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.48%
10 лет*
9.96%

GBFFX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.17%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.05%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.59%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAX
Часто сравнивают с GBFFX:
GBFFX с AHTPXGBFFX с MAFIXGBFFX с GAAGBFFX с CIBFXGBFFX с FESGXGBFFX с GMOQXGBFFX с HGLB

Сравнение комиссий GTMIX и GBFFX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXGBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

3.14

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

4.15

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.64

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

4.06

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

15.83

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBFFX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.14

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.95

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между GTMIX и GBFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и GBFFX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности GBFFX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.52%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		4.82%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и GBFFX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и GBFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-26.62%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-5.67%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-15.91%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-26.62%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-3.21%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-4.42%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.57%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и GBFFX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.95%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

5.27%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

7.98%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

8.02%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

9.07%

+6.99%