Сравнение GTSOX с HMXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и HMXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и HMXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции GTSOX превзошли акции HMXIX по среднегодовой доходности: 7.13% против 6.48% соответственно.
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и HMXIX
GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.
Доходность на риск
GTSOX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск
GTSOX
HMXIX
Сравнение GTSOX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | HMXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 3.48 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и HMXIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и HMXIX
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности HMXIX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и HMXIX
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и HMXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -15.80% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.76% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -15.80% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -15.80% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -6.23% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.50% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.00% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и HMXIX
Текущая волатильность для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) составляет 4.30%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.83% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 9.45% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 14.33% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 10.38% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 10.59% | +2.85% |