Сравнение GTLLX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -2.49% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.10% против 17.43% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 14.10%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и SPMO
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GTLLX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GTLLX
SPMO
Сравнение GTLLX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.91 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.68 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и SPMO
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.72% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и SPMO
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -30.95% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.70% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -22.74% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -30.95% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -7.11% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -4.66% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.63% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и SPMO
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 6.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.15% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.80% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.76% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 19.07% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 20.08% | +4.83% |