PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLLX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и PROVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.71% соответственно.


GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Provident Trust Strategy Fund

Сравнение комиссий GTLLX и PROVX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.


Доходность на риск

GTLLX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTLLXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.77

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

3.81

+1.43

GTLLX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTLLXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между GTLLX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и PROVX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что меньше доходности PROVX в 17.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и PROVX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и PROVX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTLLXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-57.65%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.54%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-27.48%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-27.48%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-10.07%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-13.23%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.29%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и PROVX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTLLXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.20%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.81%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

14.60%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

15.59%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

16.12%

+8.80%