Сравнение GTLLX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.71% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и PROVX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GTLLX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GTLLX
PROVX
Сравнение GTLLX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.81 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и PROVX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и PROVX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -57.65% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.54% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -27.48% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -27.48% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -10.07% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -13.23% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.29% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и PROVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.20% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 8.81% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 14.60% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 15.59% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 16.12% | +8.80% |