PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-2.71%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTLLX показывает доходность -2.71%, а MRFOX немного ниже – -2.77%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.01% против 15.33% соответственно.

GTLLX

1 день
1.26%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.96%
1 год
20.40%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.01%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий GTLLX и MRFOX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLLX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.33

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.57

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.58

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

1.47

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.08

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.06

-0.56

Корреляция

Корреляция между GTLLX и MRFOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и MRFOX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.75%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и MRFOX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-29.10%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-7.03%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-12.98%

-28.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-29.10%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-5.12%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-2.37%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.79%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и MRFOX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

2.95%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

7.08%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

11.79%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

12.04%

+16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

14.29%

+10.63%