Сравнение GTLLX с MEIFX
GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GTLLX returned 16.67%/yr vs 14.03%/yr for MEIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GTLLX charges 0.85%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.67% против 14.03% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 16.67%
MEIFX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам GTLLX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 21.72% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 4.66% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between GTLLX and MEIFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2005 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between GTLLX and MEIFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLLX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
GTLLX
MEIFX
Сравнение GTLLX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.95 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 6.26 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.00 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и MEIFX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -54.37% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -4.80% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -19.30% | -22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -23.54% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -28.67% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -7.72% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.48% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и MEIFX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.73% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 6.41% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 9.35% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 15.91% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 17.95% | +7.05% |
Сравнение комиссий GTLLX и MEIFX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и MEIFX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности MEIFX в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 12.59% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.92% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
GTLLX and MEIFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLLX has higher volatility (4.98%) compared to MEIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, GTLLX dropped -54.32% vs MEIFX's -54.37%.
GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLLX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор