PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLLX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции MEIFX немного впереди с 13.97%.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий GTLLX и MEIFX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLLX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.47

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.81

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.74

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

3.44

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.47

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между GTLLX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и MEIFX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и MEIFX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-54.37%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.99%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-23.54%

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-28.67%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-5.84%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.76%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.06%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и MEIFX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

3.99%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

7.32%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

14.98%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

15.95%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

17.96%

+6.96%