PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с GTCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTLLX с GTCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) and GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - GTLLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Glenmede, while GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTLLX returned 16.63%/yr vs 9.18%/yr for GTCSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTLLX charges 0.85%/yr vs 0.92%/yr for GTCSX.

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и GTCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции GTCSX по среднегодовой доходности: 16.63% против 9.18% соответственно.

GTLLX

1 день
-0.36%
1 месяц
12.17%
С начала года
21.28%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.21%
3 года*
25.73%
5 лет*
14.73%
10 лет*
16.63%

GTCSX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.34%
3 года*
9.09%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTLLX и GTCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		21.28%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		9.76%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%

Correlation

The correlation between GTLLX and GTCSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.84

The correlation between GTLLX and GTCSX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSXGTLLX с VTI
Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с GTCEXGTCSX с GQLVXGTCSX с RESGXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTTMX

Доходность на риск

GTLLX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXGTCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.13

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.72

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.82

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

5.76

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. GTCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа GTCSX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и GTCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXGTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.13

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и GTCSX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и GTCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTLLXGTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-59.45%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.13%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

-28.54%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-28.54%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-49.50%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.10%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-12.01%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.51%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и GTCSX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTLLXGTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.63%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.06%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

18.14%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

20.89%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

23.35%

+1.65%

Сравнение комиссий GTLLX и GTCSX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и GTCSX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности GTCSX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.53%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		12.64%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Часто задаваемые вопросы

GTLLX and GTCSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLLX has higher volatility (5.03%) compared to GTCSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, GTLLX dropped -54.32% vs GTCSX's -59.45%.

GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLLX и GTCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор