PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с GTCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с GTCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и GTCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и GTCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у GTCSX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции GTCSX по среднегодовой доходности: 13.87% против 8.32% соответственно.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с VTIGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с VBGTCSX с SGOVGTCSX с GTLOXGTCSX с GTTMXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTCEXGTCSX с GEQIX

Сравнение комиссий GTLLX и GTCSX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.

GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLLX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXGTCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.32

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.63

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.32

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

1.10

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. GTCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GTCSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и GTCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXGTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между GTLLX и GTCSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и GTCSX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности GTCSX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и GTCSX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и GTCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXGTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-59.45%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-14.63%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-28.54%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-49.50%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-11.74%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-12.05%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.32%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и GTCSX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXGTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.85%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.73%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

23.20%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

20.91%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

23.35%

+1.57%