PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с GTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции GTCIX по среднегодовой доходности: 13.87% против 8.83% соответственно.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX

Сравнение комиссий GTLLX и GTCIX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLLX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.19

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.79

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.41

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

10.55

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.19

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Корреляция

Корреляция между GTLLX и GTCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и GTCIX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности GTCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и GTCIX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и GTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-63.63%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-10.77%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-26.23%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-39.50%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-8.33%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-13.17%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.79%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и GTCIX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.23%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.54%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

14.93%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

13.40%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

15.34%

+9.58%