PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCIX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		1.90%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.84% соответственно.

GTCIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-9.46%
С начала года
1.90%
6 месяцев
9.11%
1 год
30.44%
3 года*
19.31%
5 лет*
11.71%
10 лет*
8.69%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с GSIMXGTCIX с DFAI
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий GTCIX и PRPFX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

GTCIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.86

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.31

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.07

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

11.17

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.80

-0.49

Корреляция

Корреляция между GTCIX и PRPFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и PRPFX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.42%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и PRPFX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-27.16%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.10%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-15.49%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-20.84%

-18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-8.10%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-3.52%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.22%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и PRPFX

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.59%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

11.32%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

13.77%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

11.04%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

10.57%

+4.77%