PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLLX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и FGRTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 13.87% против 15.34% соответственно.


GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Сравнение комиссий GTLLX и FGRTX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.


Доходность на риск

GTLLX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTLLXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.09

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.25

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

10.43

-5.20

GTLLX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTLLXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.47

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между GTLLX и FGRTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и FGRTX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности FGRTX в 3.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и FGRTX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и FGRTX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTLLXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-56.17%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.17%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-23.35%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-35.18%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-6.14%

-14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.77%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.62%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и FGRTX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTLLXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.56%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.76%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

18.39%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

16.73%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

18.12%

+6.80%