Сравнение GTLLX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и FGRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -2.11% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 13.87% против 15.34% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
FGRTX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и FGRTX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.
Доходность на риск
GTLLX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
GTLLX
FGRTX
Сравнение GTLLX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.09 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.25 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 10.43 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и FGRTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и FGRTX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности FGRTX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.97% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и FGRTX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и FGRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -56.17% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.17% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -23.35% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -35.18% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -6.14% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.77% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.62% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и FGRTX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.56% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.76% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 18.39% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 16.73% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 18.12% | +6.80% |