PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTLLX с BPTRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GTLLX returned 17.08%/yr vs 25.15%/yr for BPTRX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTLLX charges 0.85%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.08% против 25.15% соответственно.

GTLLX

1 день
0.12%
1 месяц
7.33%
С начала года
21.50%
6 месяцев
19.75%
1 год
38.11%
3 года*
25.35%
5 лет*
14.59%
10 лет*
17.08%

BPTRX

1 день
-6.94%
1 месяц
6.39%
С начала года
4.67%
6 месяцев
1.59%
1 год
37.57%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.61%
10 лет*
25.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTLLX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		21.50%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
BPTRX
Baron Partners Fund		4.67%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between GTLLX and BPTRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.80

Over the past year, the correlation between GTLLX and BPTRX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с FXAIXGTLLX с VOOGTLLX с SWAGXGTLLX с SWPPXGTLLX с JENSXGTLLX с VTI
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

GTLLX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTLLXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.43

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.80

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.81

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

9.56

+5.38

GTLLX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и BPTRX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTLLXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-64.11%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.15%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

-33.34%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-49.87%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-51.26%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-11.15%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-13.77%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.44%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и BPTRX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 7.97%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTLLXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

13.63%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

17.53%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

29.86%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

34.10%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

32.94%

-7.85%

Сравнение комиссий GTLLX и BPTRX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и BPTRX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности BPTRX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.21%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		12.62%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Часто задаваемые вопросы

GTLLX and BPTRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (13.63%) compared to GTLLX (7.97%). In terms of maximum drawdown, GTLLX dropped -54.32% vs BPTRX's -64.11%.

GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLLX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор