PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с AUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и AUMI

2026 (YTD)202520242023
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%1.44%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 10.53%.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с VTIGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX

Сравнение комиссий GTLLX и AUMI

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Доходность на риск

GTLLX vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXAUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.35

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.57

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.66

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

12.93

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AUMI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.35

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.01

-1.51

Корреляция

Корреляция между GTLLX и AUMI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и AUMI

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности AUMI в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и AUMI

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и AUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-31.88%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-31.88%

+19.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-16.84%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.00%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

9.03%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и AUMI

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 6.78%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

18.77%

-11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

40.65%

-27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

49.65%

-27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

41.38%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

41.38%

-16.46%