PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTLLX с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both funds - GTLLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Glenmede, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Over the past year, GTLLX returned 38.21% vs 49.68% for AUMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GTLLX charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

GTLLX

1 день
-0.36%
1 месяц
12.17%
С начала года
21.28%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.21%
3 года*
25.73%
5 лет*
14.73%
10 лет*
16.63%

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTLLX и AUMI

2026 (YTD)202520242023
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		21.28%17.44%20.71%1.44%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between GTLLX and AUMI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSXGTLLX с VTI
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

GTLLX vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.04

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.50

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.57

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

3.96

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.04

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.57

-1.02

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и AUMI

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTLLXAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-31.88%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-31.88%

+21.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-28.44%

+28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-7.09%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

12.59%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и AUMI

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 5.03%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTLLXAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

14.48%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

38.52%

-25.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

47.95%

-30.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

41.54%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

41.54%

-16.54%

Сравнение комиссий GTLLX и AUMI

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и AUMI

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		12.64%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Часто задаваемые вопросы

GTLLX and AUMI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to GTLLX (5.03%). In terms of maximum drawdown, GTLLX dropped -54.32% vs AUMI's -31.88%.

GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLLX и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор