Сравнение GTIP с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
GTIP и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.48% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 0.69% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.
GTIP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и SCHJ
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GTIP vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
GTIP
SCHJ
Сравнение GTIP c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.13 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.01 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.35 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 13.74 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.13 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и SCHJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и SCHJ
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SCHJ в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.89% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и SCHJ
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -13.62% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.47% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -9.43% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.91% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -1.92% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.36% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и SCHJ
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.87% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.28% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 2.28% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 2.92% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 4.18% | +1.88% |