Сравнение GTIP с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
GTIP и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.49% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | -0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.05%.
GTIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и PBTP
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GTIP vs. PBTP — Ранг доходности на риск
GTIP
PBTP
Сравнение GTIP c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.01 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.02 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.91 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 12.96 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.01 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.21 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.27 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и PBTP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и PBTP
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.43% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и PBTP
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -5.44% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.03% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -5.44% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.24% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.77% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.31% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и PBTP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.56% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.05% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 1.97% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 2.86% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 2.66% | +3.40% |