PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с GSIE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GTIP и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и GSIE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.49%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		0.78%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 0.78%.

GTIP

1 день
0.04%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.93%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

GSIE

1 день
3.03%
1 месяц
-7.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.47%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с ^GSPC
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GTIP и GSIE

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Доходность на риск

GTIP vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.38

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.01

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.17

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

8.47

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GSIE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.38

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между GTIP и GSIE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и GSIE

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GSIE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.65%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.66%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и GSIE

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-34.63%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-10.76%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-29.97%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-7.45%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.11%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.76%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.42%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

7.38%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

10.54%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

17.78%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

15.92%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

16.70%

-10.64%