PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GTIP и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GTIP и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.48%6.63%2.04%4.88%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GTIP

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.85%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с ^GSPC
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GTIP и GPIQ

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Доходность на риск

GTIP vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.17

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.80

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.04

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

9.31

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.31

-0.77

Корреляция

Корреляция между GTIP и GPIQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и GPIQ

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.89%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и GPIQ

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-21.06%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-12.08%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.62%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-2.38%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.64%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.42%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

6.15%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

11.22%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

20.45%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

17.74%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

17.74%

-11.68%