Сравнение GTIP с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTIP и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.48% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 0.33%.
GTIP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и FIPDX
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GTIP vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
GTIP
FIPDX
Сравнение GTIP c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 3.68 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и FIPDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и FIPDX
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.89% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и FIPDX
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -14.32% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.90% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -14.32% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.40% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.52% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.93% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и FIPDX
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.35% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.34% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.12% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 5.99% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.38% | +0.68% |