Сравнение GTIP с CPII
GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. GTIP is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past 3 years, GTIP returned 3.74%/yr vs 4.43%/yr for CPII. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 2.46%.
GTIP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTIP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 1.21% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -3.71% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.46% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
Correlation
The correlation between GTIP and CPII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.27 |
Over the past year, the inverse relationship between GTIP and CPII has weakened: their correlation has moved from -0.27 to -0.03, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTIP vs. CPII — Ранг доходности на риск
GTIP
CPII
Сравнение GTIP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTIP | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.51 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.28 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTIP и CPII
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -6.40% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -2.13% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -4.39% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.13% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.61% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.75% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и CPII
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.77% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.84% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 3.43% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.90% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.90% | +0.10% |
Сравнение комиссий GTIP и CPII
GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и CPII
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CPII в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.12% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.71% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
GTIP and CPII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTIP has higher volatility (1.20%) compared to CPII (0.77%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.43% vs 3.74% for GTIP. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.43% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
GTIP has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.12% for CPII.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Ionic. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.74% for CPII.
GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTIP и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор