Сравнение GTIP с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
GTIP и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GTIP и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.49% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -3.52% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.
GTIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и CPII
GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
GTIP vs. CPII — Ранг доходности на риск
GTIP
CPII
Сравнение GTIP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.02 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и CPII составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и CPII
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CPII в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.43% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и CPII
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -6.40% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.62% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.06% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -1.67% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.73% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и CPII
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.42%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.03% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.44% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.92% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.02% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.02% | +0.04% |