PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с BWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с BWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).

GTIP и BWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и BWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.48%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.99%.

GTIP

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.85%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с ^GSPC
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Сравнение комиссий GTIP и BWX

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Доходность на риск

GTIP vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.30

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.52

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.47

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

1.14

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BWX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.42

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.05

+0.49

Корреляция

Корреляция между GTIP и BWX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и BWX

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BWX в 2.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.89%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и BWX

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и BWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-34.05%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-6.16%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-31.25%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-24.04%

+22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-9.92%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.54%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и BWX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.42%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.27%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

5.11%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

8.85%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

9.62%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

8.64%

-2.58%