Сравнение GTIP с BWX
GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 0.98%/yr vs -4.35%/yr for BWX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -2.94%.
GTIP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
BWX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- -1.40%
Сравнение доходности по годам GTIP и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 1.21% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.32% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.94% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | 2.46% |
Correlation
The correlation between GTIP and BWX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between GTIP and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTIP vs. BWX — Ранг доходности на риск
GTIP
BWX
Сравнение GTIP c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTIP | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.79 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -1.50 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTIP и BWX
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTIP | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -34.05% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -6.16% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -10.22% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -30.78% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -24.78% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -10.09% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.24% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и BWX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 1.20%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTIP | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.09% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 5.95% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 7.68% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 9.70% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 8.67% | -2.67% |
Сравнение комиссий GTIP и BWX
GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и BWX
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BWX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.71% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTIP and BWX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (2.09%) compared to GTIP (1.20%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs BWX's -34.05%.
On 5-year performance, GTIP leads with 0.98% vs -4.35% for BWX. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GTIP has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GTIP has performed better with a 0.98% return vs -4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
GTIP has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.40% for BWX.
GTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BWX is International Government Bonds. GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.35% for BWX.
GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTIP и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор