PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTIP с BWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 1.09%/yr vs -4.48%/yr for BWX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for BWX.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.91%.

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

BWX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.77%
1 год
-2.28%
3 года*
1.18%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTIP и BWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.91%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%2.61%

Correlation

The correlation between GTIP and BWX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.53

The correlation between GTIP and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с STPZGTIP с VTIPGTIP с ^GSPC
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Доходность на риск

GTIP vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.30

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.38

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.37

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

-0.76

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.30

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.47

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.05

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GTIP и BWX

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTIPBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-34.05%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-6.16%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-10.22%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-31.25%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-23.98%

+23.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-10.05%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.00%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и BWX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 0.97%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTIPBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.41%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

5.79%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

7.70%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

9.69%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

8.66%

-2.65%

Сравнение комиссий GTIP и BWX

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и BWX

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BWX в 2.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTIP and BWX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.41%) compared to GTIP (0.97%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs BWX's -34.05%.

On 5-year performance, GTIP leads with 1.09% vs -4.48% for BWX. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GTIP has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GTIP has performed better with a 1.09% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

GTIP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.37% for BWX.

GTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BWX is International Government Bonds. GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.35% for BWX.

GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTIP и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор