Сравнение GTEK с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
GTEK и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GTEK и TDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTEK и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 4.22% | 23.68% | 15.94% | 33.58% | -46.73% | -3.14% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -0.98% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью -0.98%.
GTEK
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTEK и TDV
GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Доходность на риск
GTEK vs. TDV — Ранг доходности на риск
GTEK
TDV
Сравнение GTEK c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEK | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.21 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.25 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 5.29 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.60 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GTEK и TDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и TDV
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и TDV
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и TDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTEK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -32.78% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.55% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -5.69% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -5.48% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.56% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и TDV
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTEK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 6.08% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 13.41% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 23.83% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 20.39% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 23.31% | +4.73% |