PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. GTEK is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 33.80%/yr for FTEC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 30.73%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%8.34%

Correlation

The correlation between GTEK and FTEC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between GTEK and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и FTEC

Секторы
GTEK
FTEC

Технологии

76.3%
98.0%

Промышленность

7.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.0%

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
FTEC
98.0%

Промышленность

GTEK
7.1%
FTEC
0.6%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
FTEC

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
FTEC
0.0%

Недвижимость

GTEK
2.6%
FTEC

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
FTEC

-

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
FTEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

FTEC

-

Энергетика

GTEK

-

FTEC
0.4%

Коммунальные услуги

GTEK

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIPGTEK с SWLGX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

GTEK vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.88

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.56

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

3.65

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

11.73

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.98

-0.65

Просадки

Сравнение просадок GTEK и FTEC

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-34.95%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-16.26%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-27.30%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.36%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-5.56%

-21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.05%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и FTEC

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.56%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

16.16%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

20.61%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

25.22%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

24.69%

+3.59%

Сравнение комиссий GTEK и FTEC

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и FTEC

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and FTEC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to FTEC (6.56%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 33.80% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 33.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.08% for FTEC.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор