Сравнение GTEK с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
GTEK и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTEK и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTEK и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 4.62% | 23.68% | 15.94% | 33.58% | -46.73% | -3.14% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
GTEK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTEK и FTEC
GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
GTEK vs. FTEC — Ранг доходности на риск
GTEK
FTEC
Сравнение GTEK c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEK | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.69 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.92 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 5.93 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.86 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между GTEK и FTEC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и FTEC
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и FTEC
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTEK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -34.95% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -16.26% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -11.53% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -5.61% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.27% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и FTEC
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTEK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 8.01% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 16.40% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 27.53% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 25.11% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 24.57% | +3.48% |