PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTEK с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с GVIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. GTEK is actively managed, while GVIP is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 31.26%/yr vs 26.60%/yr for GVIP. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью 12.83%.

GTEK

1 день
-0.76%
1 месяц
-4.87%
6 месяцев
43.05%
С начала года
43.81%
1 год
62.38%
3 года*
31.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.61%

GVIP

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
12.49%
С начала года
12.83%
1 год
26.44%
3 года*
26.60%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
Всё время*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GTEK

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
$1.58M$1.58M$1.45M

GVIP

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
$2.40M$1.93M$1.97M

Сравнение доходности по годам GTEK и GVIP

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		43.81%23.68%15.94%33.58%-46.73%-2.50%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.83%25.27%29.82%39.15%-31.95%-0.68%

Correlation

The correlation between GTEK and GVIP is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between GTEK and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и GVIP

Секторы
GTEK
GVIP

Технологии

70.8%
37.9%

Промышленность

8.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.7%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

3.4%

-

Финансовые услуги

1.2%
15.5%

Здравоохранение

1.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

5.9%

Технологии

GTEK
70.8%
GVIP
37.9%

Промышленность

GTEK
8.9%
GVIP
11.1%

Потребительский циклический сектор

GTEK
6.3%
GVIP
9.4%

Коммуникационные услуги

GTEK
4.8%
GVIP
11.7%

Сырьевые материалы

GTEK
3.5%
GVIP

-

Недвижимость

GTEK
3.4%
GVIP

-

Финансовые услуги

GTEK
1.2%
GVIP
15.5%

Здравоохранение

GTEK
1.1%
GVIP
8.6%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

GVIP
1.2%

Энергетика

GTEK

-

GVIP

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

GVIP
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с PUI
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GTEK vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GTEK c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTEKGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.14

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.64

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.62

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

6.07

+6.40

GTEK vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GVIP

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-37.09%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-16.36%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-23.29%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.85%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-7.57%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.37%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GVIP

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

9.70%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

20.42%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

23.38%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

22.29%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

22.03%

+7.03%

Сравнение комиссий GTEK и GVIP

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GVIP

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and GVIP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (12.52%) compared to GVIP (9.70%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs GVIP's -37.09%.

On 3-year performance, GTEK leads with 31.26% vs 26.60% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GVIP has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 31.26% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

GVIP has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for GTEK.

GTEK is categorized as Technology Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.45% for GVIP.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор