PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с GVIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. GTEK is actively managed, while GVIP is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 30.87%/yr for GVIP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью 16.92%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
0.65%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.43%
1 год
37.39%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и GVIP

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%-0.96%

Correlation

The correlation between GTEK and GVIP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between GTEK and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и GVIP

Секторы
GTEK
GVIP

Технологии

76.3%
38.6%

Промышленность

7.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.5%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.0%

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%
8.0%

Финансовые услуги

0.8%
15.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

8.4%

Технологии

GTEK
76.3%
GVIP
38.6%

Промышленность

GTEK
7.1%
GVIP
9.5%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
GVIP
11.5%

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
GVIP

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
GVIP
8.0%

Недвижимость

GTEK
2.6%
GVIP

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
GVIP
8.0%

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
GVIP
15.8%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

GVIP
1.2%

Энергетика

GTEK

-

GVIP

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

GVIP
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с SWLGX
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GTEK vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.07

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.77

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

2.75

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

11.96

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.07

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.82

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GVIP

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-37.09%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-13.67%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-23.29%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-7.59%

-19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.14%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GVIP

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.27%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

14.48%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

18.13%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

21.29%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

21.64%

+6.64%

Сравнение комиссий GTEK и GVIP

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GVIP

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and GVIP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to GVIP (5.27%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs GVIP's -37.09%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 30.87% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GVIP has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 30.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for GTEK.

GTEK is categorized as Technology Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.45% for GVIP.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор