PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с GVIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

GTEK и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и GVIP

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-4.58%25.27%29.82%39.15%-31.95%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Сравнение комиссий GTEK и GVIP

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

GTEK vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.60

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.89

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

7.35

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.72

-0.69

Корреляция

Корреляция между GTEK и GVIP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GVIP

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GVIP

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-37.09%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-13.67%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.63%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-7.71%

-20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.51%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GVIP

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

8.50%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

14.60%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

23.35%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

21.18%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

21.68%

+6.37%