Сравнение GTEK с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
GTEK и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GTEK и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTEK и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 4.22% | 23.68% | 15.94% | 33.58% | -46.73% | -3.14% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.
GTEK
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTEK и VGT
GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
GTEK vs. VGT — Ранг доходности на риск
GTEK
VGT
Сравнение GTEK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEK | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.67 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.88 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 5.72 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GTEK и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и VGT
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и VGT
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTEK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -54.63% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -16.40% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -10.90% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -8.00% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 5.39% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и VGT
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTEK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 7.96% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 16.36% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 27.27% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 25.05% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 24.47% | +3.57% |