PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

GTEK и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и JTEK

2026 (YTD)202520242023
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%20.23%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIMEGTEK с PUI
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с SEEGX

Сравнение комиссий GTEK и JTEK

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Доходность на риск

GTEK vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.65

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.09

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.92

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

2.77

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.65

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.79

-0.76

Корреляция

Корреляция между GTEK и JTEK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и JTEK

Ни GTEK, ни JTEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и JTEK

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-30.61%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-22.02%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-16.91%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-5.66%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

7.31%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и JTEK

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

9.74%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

19.53%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

29.17%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

27.48%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

27.48%

+0.57%