PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTEK с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с TIME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GTEK returned 62.38% vs 16.70% for TIME. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GTEK charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 8.56%.

GTEK

1 день
-0.76%
1 месяц
-4.87%
6 месяцев
43.05%
С начала года
43.81%
1 год
62.38%
3 года*
31.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.61%

TIME

1 день
-0.57%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
10.81%
С начала года
8.56%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GTEK

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
$1.58M$1.58M$1.45M

TIME

Clockwise U.S. Core Equity ETF
$35.37K$41.85K$93.17K

Сравнение доходности по годам GTEK и TIME

2026 (YTD)20252024
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		43.81%23.68%9.79%
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		8.56%10.17%5.94%

Correlation

The correlation between GTEK and TIME is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between GTEK and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и TIME

Секторы
GTEK
TIME

Технологии

70.8%
45.5%

Промышленность

8.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
15.6%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Недвижимость

3.4%

-

Финансовые услуги

1.2%
3.6%

Здравоохранение

1.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

GTEK
70.8%
TIME
45.5%

Промышленность

GTEK
8.9%
TIME
5.3%

Потребительский циклический сектор

GTEK
6.3%
TIME
6.1%

Коммуникационные услуги

GTEK
4.8%
TIME
15.6%

Сырьевые материалы

GTEK
3.5%
TIME
3.3%

Недвижимость

GTEK
3.4%
TIME

-

Финансовые услуги

GTEK
1.2%
TIME
3.6%

Здравоохранение

GTEK
1.1%
TIME
6.8%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

TIME
5.5%

Энергетика

GTEK

-

TIME
6.8%

Коммунальные услуги

GTEK

-

TIME
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Clockwise U.S. Core Equity ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с GVIPGTEK с XLKGTEK с PUI
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с HYGWTIME с TMFETIME с HAILTIME с MSTYTIME с ARKK

Доходность на риск

GTEK vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GTEK c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTEKTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.18

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.64

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.28

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

4.37

+8.10

GTEK vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTEK и TIME

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-24.26%

-29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-13.09%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-1.88%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-5.42%

-21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.83%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и TIME

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

4.12%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

11.24%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

14.20%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

17.54%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

17.54%

+11.52%

Сравнение комиссий GTEK и TIME

GTEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и TIME

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%.

ПозицияTTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		9.23%10.02%15.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and TIME have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (12.52%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, GTEK leads with 62.38% vs 16.70% for TIME. On fees, GTEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GTEK has performed better with a 62.38% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Clockwise. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 1.00% for TIME.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор