PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTEK с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с SWLGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. GTEK is actively managed, while SWLGX is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 31.26%/yr vs 22.43%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 5.31%.

GTEK

1 день
-0.76%
1 месяц
-4.87%
6 месяцев
43.05%
С начала года
43.81%
1 год
62.38%
3 года*
31.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.61%

SWLGX

1 день
2.78%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.82%
С начала года
5.31%
1 год
14.32%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GTEK

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
$1.58M$1.58M$1.45M

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам GTEK и SWLGX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		43.81%23.68%15.94%33.58%-46.73%-2.50%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		5.31%18.55%33.30%42.67%-29.17%5.98%

Correlation

The correlation between GTEK and SWLGX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between GTEK and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и SWLGX

Секторы
GTEK
SWLGX

Технологии

70.8%
54.2%

Промышленность

8.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
16.2%

Сырьевые материалы

3.5%
0.3%

Недвижимость

3.4%
0.4%

Финансовые услуги

1.2%
4.3%

Здравоохранение

1.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

GTEK
70.8%
SWLGX
54.2%

Промышленность

GTEK
8.9%
SWLGX
9.0%

Потребительский циклический сектор

GTEK
6.3%
SWLGX
8.3%

Коммуникационные услуги

GTEK
4.8%
SWLGX
16.2%

Сырьевые материалы

GTEK
3.5%
SWLGX
0.3%

Недвижимость

GTEK
3.4%
SWLGX
0.4%

Финансовые услуги

GTEK
1.2%
SWLGX
4.3%

Здравоохранение

GTEK
1.1%
SWLGX
5.4%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

SWLGX
1.2%

Энергетика

GTEK

-

SWLGX
0.5%

Коммунальные услуги

GTEK

-

SWLGX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с GVIPGTEK с XLK
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

GTEK vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GTEK c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTEKSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.76

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.16

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.83

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

2.49

+9.98

GTEK vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTEK и SWLGX

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-32.69%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-16.16%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-23.30%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-3.40%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-7.02%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

5.41%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и SWLGX

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

7.12%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

14.42%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

17.73%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

21.86%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

22.70%

+6.36%

Сравнение комиссий GTEK и SWLGX

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и SWLGX

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and SWLGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (12.52%) compared to SWLGX (7.12%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs SWLGX's -32.69%.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор