PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с SHOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. GTEK is actively managed, while SHOC is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 53.23%/yr for SHOC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 69.49%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
-2.24%
1 месяц
18.27%
С начала года
69.49%
6 месяцев
67.38%
1 год
141.70%
3 года*
53.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-6.86%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		69.49%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between GTEK and SHOC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between GTEK and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и SHOC

Секторы
GTEK
SHOC

Технологии

76.3%
100.0%

Промышленность

7.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
SHOC
100.0%

Промышленность

GTEK
7.1%
SHOC

-

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
SHOC

-

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
SHOC

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
SHOC

-

Недвижимость

GTEK
2.6%
SHOC

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
SHOC

-

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
SHOC

-

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

SHOC

-

Энергетика

GTEK

-

SHOC

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK

Доходность на риск

GTEK vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
4.52

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.65

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.63

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

9.77

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

36.29

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

4.52

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.52

-1.19

Просадки

Сравнение просадок GTEK и SHOC

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-37.54%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-14.59%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-37.54%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.24%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-7.46%

-20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.92%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и SHOC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 9.28%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

11.67%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

24.73%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

31.56%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

35.17%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

35.17%

-6.89%

Сравнение комиссий GTEK и SHOC

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и SHOC

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and SHOC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.67%) compared to GTEK (9.28%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.23% vs 34.69% for GTEK. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GTEK has been the lower-risk option at 9.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.23% return vs 34.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

SHOC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for GTEK.

GTEK is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Strive. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор