PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с SHOC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

GTEK и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.22%23.68%15.94%33.58%-6.86%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.87%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.87%.

GTEK

1 день
-0.39%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.68%
1 год
37.19%
3 года*
20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
0.18%
1 месяц
0.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
14.19%
1 год
84.67%
3 года*
35.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Сравнение комиссий GTEK и SHOC

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

GTEK vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.24

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.85

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

5.56

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

19.34

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.24

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.07

-1.05

Корреляция

Корреляция между GTEK и SHOC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и SHOC

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и SHOC

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-37.54%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-14.59%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-7.41%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.49%

-7.77%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.45%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и SHOC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 10.57%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

11.42%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

24.98%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

38.01%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

35.05%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

35.05%

-7.01%