PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GTEK и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и GSIE

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 2.37%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GTEK и GSIE

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GTEK vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.12

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.46

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

9.50

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.50

-0.48

Корреляция

Корреляция между GTEK и GSIE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GSIE

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GSIE

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-34.63%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-10.76%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.99%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-6.11%

-22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.78%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GSIE

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.15%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

10.64%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

17.82%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

15.92%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

16.70%

+11.35%