PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с GSIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. GTEK is actively managed, while GSIE is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 17.37%/yr for GSIE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 7.54%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
0.97%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.21%
1 год
19.98%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и GSIE

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		7.54%32.53%5.23%16.99%-15.86%-1.39%

Correlation

The correlation between GTEK and GSIE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.70

The correlation between GTEK and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и GSIE

Секторы
GTEK
GSIE

Технологии

76.3%
9.5%

Промышленность

7.1%
18.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.1%

Недвижимость

2.6%
1.2%

Здравоохранение

1.2%
9.1%

Финансовые услуги

0.8%
27.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

GTEK
76.3%
GSIE
9.5%

Промышленность

GTEK
7.1%
GSIE
18.0%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
GSIE
3.8%

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
GSIE
5.8%

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
GSIE
9.1%

Недвижимость

GTEK
2.6%
GSIE
1.2%

Здравоохранение

GTEK
1.2%
GSIE
9.1%

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
GSIE
27.1%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

GSIE
7.2%

Энергетика

GTEK

-

GSIE
4.4%

Коммунальные услуги

GTEK

-

GSIE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GTEK vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.42

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.05

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

1.87

+5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

7.09

+16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.42

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GSIE

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-34.63%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.76%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-13.07%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.25%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-6.06%

-21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.82%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GSIE

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

4.34%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

11.63%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

14.15%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

16.05%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

16.75%

+11.53%

Сравнение комиссий GTEK и GSIE

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GSIE

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.50%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and GSIE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to GSIE (4.34%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs GSIE's -34.63%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 17.37% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

GSIE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for GTEK.

GTEK is categorized as Technology Equities, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.25% for GSIE.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор