PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GTEK и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%27.18%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GTEK и GPIQ

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GTEK vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.17

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.80

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.04

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

9.31

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.31

-1.28

Корреляция

Корреляция между GTEK и GPIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GPIQ

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.

TTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GPIQ

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-21.06%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-12.08%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.62%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-2.38%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.64%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GPIQ

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

6.15%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

11.22%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

20.45%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

17.74%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

17.74%

+10.31%