Сравнение GTDDX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTDDX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 7.58% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.71% соответственно.
GTDDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.33%
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTDDX и VVOAX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
GTDDX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
GTDDX
VVOAX
Сравнение GTDDX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTDDX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.54 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.07 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.31 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.79 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTDDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.54 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTDDX и VVOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и VVOAX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности VVOAX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.64% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и VVOAX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTDDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -62.08% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -9.21% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -24.05% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -51.80% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -6.20% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -11.80% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.56% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и VVOAX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTDDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 6.77% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 14.27% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 22.91% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 21.05% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 24.19% | -7.57% |