PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTDDX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		7.58%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.48% соответственно.

GTDDX

1 день
3.49%
1 месяц
-10.00%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.24%
1 год
36.68%
3 года*
11.83%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.33%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с FQEMXGTDDX с ACSTXGTDDX с LCSMXGTDDX с BADEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий GTDDX и DEMIX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GTDDX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.23

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.37

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

4.84

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

19.15

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.23

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между GTDDX и DEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и DEMIX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.64%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и DEMIX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTDDXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-63.15%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-20.32%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-43.95%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-46.29%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-18.94%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-18.54%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.14%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и DEMIX

Текущая волатильность для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) составляет 10.30%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTDDXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

19.21%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

28.39%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

33.29%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

23.11%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.94%

-5.32%