Сравнение GTDDX с DVN

С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DVN равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GTDDX и DVN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности DVN в 1.94%

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и DVN.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.