PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с DVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTDDX с DVN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) is Emerging Markets Diversified fund managed by Invesco, while DVN (Devon Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GTDDX returned 10.32%/yr vs 5.74%/yr for DVN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 48.07%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции GTDDX превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 10.32% против 5.74% соответственно.

GTDDX

1 день
-1.26%
1 месяц
17.95%
С начала года
48.07%
6 месяцев
52.83%
1 год
75.00%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.32%

DVN

1 день
-0.41%
1 месяц
-9.81%
С начала года
26.21%
6 месяцев
23.38%
1 год
49.50%
3 года*
1.42%
5 лет*
12.96%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTDDX и DVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		48.07%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%
DVN
Devon Energy Corporation		26.21%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%

Correlation

The correlation between GTDDX and DVN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1994 г.

0.34

The correlation between GTDDX and DVN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTXGTDDX с GQGPX
Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLE

Доходность на риск

GTDDX vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXDVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.01
1.49

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
2.05

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.26

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

3.25

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.28

7.61

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа DVN равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXDVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

1.49

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и DVN

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и DVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTDDXDVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-94.93%

+32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.29%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-49.22%

+33.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-61.45%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-88.51%

+48.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-41.15%

+39.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-35.93%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

6.53%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и DVN

Текущая волатильность для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) составляет 8.20%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTDDXDVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

13.29%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

25.32%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

33.40%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

41.01%

-24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

49.63%

-32.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и DVN

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности DVN в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		2.09%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.27%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GTDDX and DVN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (13.29%) compared to GTDDX (8.20%). In terms of maximum drawdown, GTDDX dropped -62.89% vs DVN's -94.93%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTDDX и DVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор