PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00141T5772

CUSIP

00141T577

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

10 янв. 1994 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GTDDX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GTDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.09%
10.30%
GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd показал доход в 3.88% с начала года и 4.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd составила 2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.


GTDDX

С начала года

3.88%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

1.88%

1 год

4.92%

5 лет

-1.17%

10 лет

2.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.46%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

9.31%

1 год

23.49%

5 лет

13.03%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTDDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.24%3.88%
2024-4.41%4.05%0.18%-3.34%0.06%1.28%0.06%3.84%6.18%-4.79%-2.55%-0.57%-0.66%
20238.87%-3.66%2.97%-0.30%-2.12%4.33%2.72%-5.95%-2.45%-3.85%6.81%2.25%8.82%
2022-0.71%-5.64%-8.82%-5.14%1.90%-4.88%0.37%0.83%-8.32%-0.43%14.81%-1.22%-17.70%
20211.12%0.48%-1.28%1.16%2.32%-0.13%-5.84%2.00%-3.37%1.50%-4.98%-3.56%-10.50%
2020-3.35%-5.66%-18.26%8.46%4.49%6.82%8.02%3.81%-2.23%0.37%10.16%2.81%12.44%
201913.02%-0.53%-0.44%3.09%-4.09%6.54%1.94%-3.68%1.95%3.57%0.35%5.96%29.99%
20186.54%-3.74%-2.20%-5.09%-5.14%-3.83%2.60%-5.52%1.52%-5.07%2.75%-2.56%-18.77%
20175.12%2.06%2.69%2.25%1.34%1.17%4.44%2.08%2.15%0.25%-0.05%3.42%30.34%
2016-2.94%0.29%13.13%4.82%-2.48%5.73%3.84%0.23%0.69%0.39%-6.13%1.87%19.76%
2015-2.63%1.69%-2.42%5.72%-2.51%-1.91%-5.99%-10.03%-5.53%8.89%-1.16%-3.22%-18.71%
2014-5.53%3.11%3.46%1.13%3.00%2.79%0.17%3.00%-7.57%1.35%-1.27%-7.78%-5.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GTDDX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GTDDX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTDDX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.461.74
Коэффициент Сортино GTDDX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.732.35
Коэффициент Омега GTDDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.32
Коэффициент Кальмара GTDDX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.182.61
Коэффициент Мартина GTDDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.1210.66
GTDDX
^GSPC

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.46
1.74
GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.51$0.37$0.21$0.40$0.57$0.46$0.27$0.25$0.24$0.33

Дивидендный доход

1.11%1.16%1.52%1.17%0.55%0.94%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-24.20%
0
GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd показал максимальную просадку в 64.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1119 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd составляет 24.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.34%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.11197 мая 2013 г.1385
-55.25%19 янв. 2000 г.41821 сент. 2001 г.6398 апр. 2004 г.1057
-47.77%22 апр. 1998 г.10210 сент. 1998 г.34131 дек. 1999 г.443
-41.86%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.
-37.76%4 сент. 2014 г.34720 янв. 2016 г.40223 авг. 2017 г.749

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.32%
3.07%
GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab