Сравнение GTDDX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTDDX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 7.58% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 0.00% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.92% соответственно.
GTDDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.33%
ACSTX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTDDX и ACSTX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
GTDDX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
GTDDX
ACSTX
Сравнение GTDDX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTDDX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.88 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.29 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.10 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 4.45 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTDDX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.88 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GTDDX и ACSTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и ACSTX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности ACSTX в 8.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.64% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.84% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и ACSTX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTDDX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -58.61% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.22% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -17.25% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -44.80% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -5.93% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -9.37% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и ACSTX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTDDX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 4.23% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 8.44% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 16.11% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.49% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 19.50% | -2.88% |