Сравнение GTDDX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd	7.58%	29.88%	-0.66%	8.82%	-17.70%	-6.72%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

GTDDX

1 день: 3.49%

1 месяц: -10.00%

С начала года: 7.58%

6 месяцев: 17.24%

1 год: 36.68%

3 года*: 11.83%

5 лет*: 2.68%

10 лет*: 7.33%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с GTDDX:

GTDDX с MTLFX GTDDX с DVN GTDDX с DEMIX GTDDX с GLLSX GTDDX с ACSTX GTDDX с LCSMX GTDDX с BADEX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GTDDX и FQEMX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

GTDDX

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

GTDDX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTDDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTDDX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.05	3.07	-1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.63	3.44	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.55	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.40	3.47	-1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.81	13.65	-3.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTDDX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.05	3.07	-1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.62	-0.33

Корреляция

Корреляция между GTDDX и FQEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и FQEMX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd	19.64%	21.13%	1.16%	1.51%	1.17%	4.46%	5.05%	1.49%	1.53%	0.71%	0.86%	0.99%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и FQEMX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTDDX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.89%	-34.46%	-28.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.49%	-18.93%	+4.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.56%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.50%	-16.40%	+4.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.84%	-11.08%	-7.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.54%	4.81%	-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и FQEMX

Текущая волатильность для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) составляет 10.30%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTDDX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.30%	14.20%	-3.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.56%	20.17%	-5.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.47%	24.14%	-5.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.71%	19.73%	-4.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.62%	19.73%	-3.11%

Сравнение GTDDX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и FQEMX

Сравнение доходности по годам GTDDX и FQEMX

Доходность по периодам

GTDDX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTDDX и FQEMX

Доходность на риск

GTDDX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

GTDDX

FQEMX

Сравнение GTDDX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTDDX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)