Сравнение GTDDX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTDDX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 7.58% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.94% соответственно.
GTDDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.33%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTDDX и VADDX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
GTDDX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
GTDDX
VADDX
Сравнение GTDDX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTDDX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.74 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.15 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.93 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 4.21 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTDDX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.74 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GTDDX и VADDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и VADDX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.64% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и VADDX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTDDX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -60.12% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.61% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -21.58% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -39.39% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -5.99% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -7.03% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.80% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и VADDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTDDX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 4.48% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 8.88% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 17.25% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.30% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.54% | -1.92% |