Сравнение GTCSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.49% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и VSMAX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
GTCSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
GTCSX
VSMAX
Сравнение GTCSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.91 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.40 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.38 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 5.95 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и VSMAX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и VSMAX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -59.68% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.30% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -28.14% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -41.82% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -6.11% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -9.75% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.32% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и VSMAX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.82% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.61% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 21.80% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.74% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.54% | +1.81% |