Сравнение GTCSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -4.28% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.16% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 8.07%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и VSCIX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
GTCSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
GTCSX
VSCIX
Сравнение GTCSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.19 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.97 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 4.21 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и VSCIX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.61% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и VSCIX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -59.66% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.30% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -28.13% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -41.81% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -8.97% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.18% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.29% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и VSCIX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.90% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.22% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 21.62% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.70% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.53% | +1.80% |