PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTCSX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCSX и TISBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.78% соответственно.


GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Small Cap Equity Portfolio

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Сравнение комиссий GTCSX и TISBX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.


Доходность на риск

GTCSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTCSXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.11

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.65

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.61

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

6.05

-4.95

GTCSX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTCSXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.11

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между GTCSX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и TISBX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности TISBX в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и TISBX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и TISBX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTCSXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-56.50%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.90%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-31.89%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-41.69%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-7.88%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-9.74%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.70%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и TISBX

Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTCSXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.49%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

14.50%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

23.37%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

22.58%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

23.39%

-0.04%