Сравнение GTCSX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.78% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и TISBX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
GTCSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
GTCSX
TISBX
Сравнение GTCSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.11 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.65 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.61 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 6.05 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.11 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и TISBX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и TISBX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -56.50% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.90% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -31.89% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -41.69% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -7.88% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -9.74% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.70% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и TISBX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.49% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 14.50% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 23.37% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 22.58% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 23.39% | -0.04% |