PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCSX с GTLLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) are both mutual funds - GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTLLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.18%/yr vs 16.63%/yr for GTLLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTCSX charges 0.92%/yr vs 0.85%/yr for GTLLX.

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у GTLLX с доходностью 21.28%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям GTLLX по среднегодовой доходности: 9.18% против 16.63% соответственно.

GTCSX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.34%
3 года*
9.09%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.18%

GTLLX

1 день
-0.36%
1 месяц
12.17%
С начала года
21.28%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.21%
3 года*
25.73%
5 лет*
14.73%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCSX и GTLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		9.76%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		21.28%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%

Correlation

The correlation between GTCSX and GTLLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.84

The correlation between GTCSX and GTLLX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с GTCEXGTCSX с GQLVXGTCSX с RESGXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTTMX
Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSXGTLLX с VTI

Доходность на риск

GTCSX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXGTLLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.33

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.17

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.67

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

15.07

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GTLLX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.33

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и GTLLX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTLLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCSXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-54.32%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.76%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-41.54%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-41.54%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-41.54%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.36%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-8.58%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.61%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и GTLLX

Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 4.63%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCSXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.03%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.32%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.99%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

29.00%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

25.00%

-1.65%

Сравнение комиссий GTCSX и GTLLX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GTLLX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и GTLLX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности GTLLX в 12.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.53%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		12.64%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Часто задаваемые вопросы

GTCSX and GTLLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLLX has higher volatility (5.03%) compared to GTCSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs GTLLX's -54.32%.

GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCSX и GTLLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор