PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCSX с GTLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX).

GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCSX и GTLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у GTLLX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям GTLLX по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.87% соответственно.

GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с VBGTCSX с SGOVGTCSX с GTLOXGTCSX с GTTMXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTCEXGTCSX с GEQIX
Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с VTIGTLLX с JENSX

Сравнение комиссий GTCSX и GTLLX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GTLLX в 0.85%.

GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCSX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXGTLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.95

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.48

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.29

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

5.23

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GTLLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.95

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между GTCSX и GTLLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и GTLLX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности GTLLX в 15.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и GTLLX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCSXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-54.32%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.16%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-41.54%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-41.54%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-20.87%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-8.56%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.20%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и GTLLX

Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCSXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.78%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.31%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

22.44%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

28.90%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

24.92%

-1.57%