Сравнение GTCSX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 0.58% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GTCSX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 8.32% против 7.20% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
GTSOX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и GTSOX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
GTCSX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
GTCSX
GTSOX
Сравнение GTCSX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.78 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.23 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 5.90 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.51 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и GTSOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и GTSOX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности GTSOX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.38% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.25% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и GTSOX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -29.21% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -7.42% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -22.03% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -29.21% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -3.54% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -2.99% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.77% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и GTSOX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.35% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 4.99% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 14.06% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 13.19% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 13.44% | +9.91% |