PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCSX с GTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).

GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCSX и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям GTCIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 8.83% соответственно.

GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с VBGTCSX с SGOVGTCSX с GTLLXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTLOXGTCSX с GTTMXGTCSX с GTCEX
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX

Сравнение комиссий GTCSX и GTCIX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCSX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.19

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.79

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.41

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

10.55

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.19

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Корреляция

Корреляция между GTCSX и GTCIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и GTCIX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности GTCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и GTCIX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCSXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-63.63%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-10.77%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-26.23%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-39.50%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-8.33%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-13.17%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.79%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и GTCIX

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCSXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.23%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.54%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

14.93%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

13.40%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

15.34%

+8.01%