PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCSX с GTCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) are both mutual funds - GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTCIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.25%/yr vs 9.22%/yr for GTCIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTCSX charges 0.92%/yr vs 1.00%/yr for GTCIX.

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTCSX показывает доходность 10.47%, а GTCIX немного выше – 10.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCSX имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции GTCIX немного отстают с 9.22%.

GTCSX

1 день
0.28%
1 месяц
3.83%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.83%
1 год
20.82%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.25%

GTCIX

1 день
0.40%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.50%
6 месяцев
13.19%
1 год
30.05%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.18%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCSX и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		10.47%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		10.50%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Correlation

The correlation between GTCSX and GTCIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1992 г.

0.57

Over the past year, the correlation between GTCSX and GTCIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с GTCEXGTCSX с RESGXGTCSX с GQLVXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTLLX
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GSIMXGTCIX с GLRYGTCIX с VXUSGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с GTCEXGTCIX с PRPFX

Доходность на риск

GTCSX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXGTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.55

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.61

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.08

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

11.04

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.55

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.91

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и GTCIX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCSXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-63.63%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.63%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-13.06%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-26.23%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-39.50%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.81%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-13.12%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.67%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и GTCIX

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCSXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.01%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.35%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

11.63%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

13.47%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

15.35%

+8.00%

Сравнение комиссий GTCSX и GTCIX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и GTCIX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности GTCIX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.24%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.48%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GTCSX and GTCIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTCSX has higher volatility (4.70%) compared to GTCIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs GTCIX's -63.63%.

GTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCSX и GTCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор