PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCIX с GTTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у GTTMX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.20% соответственно.

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с GTCSXGTTMX с RESGXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCEX

Сравнение комиссий GTCIX и GTTMX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCIX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXGTTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.10

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.61

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.40

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

6.46

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GTTMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXGTTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.10

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между GTCIX и GTTMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и GTTMX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GTTMX в 18.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и GTTMX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GTTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCIXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-56.24%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.49%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-24.12%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-44.59%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-3.99%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-10.33%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.92%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и GTTMX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCIXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.53%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.69%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

20.15%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

18.36%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

20.48%

-5.14%