Сравнение GTCSX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GTCSX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.34% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и GTAPX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
GTCSX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
GTCSX
GTAPX
Сравнение GTCSX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.82 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.64 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.33 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 11.90 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.82 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и GTAPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и GTAPX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и GTAPX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -30.40% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -4.15% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -12.21% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -30.40% | -19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -0.90% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -7.09% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.16% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и GTAPX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 1.98% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 5.12% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 8.18% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 10.89% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 10.20% | +13.15% |