PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с GTCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCIX с GTCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и GTCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и GTCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции GTCIX превзошли акции GTCSX по среднегодовой доходности: 8.83% против 8.32% соответственно.

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%

GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX
Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с VBGTCSX с SGOVGTCSX с GTLLXGTCSX с GTLOXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTCEXGTCSX с GTTMX

Сравнение комиссий GTCIX и GTCSX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTCSX в 0.92%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCIX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXGTCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.32

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.63

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.32

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

1.10

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. GTCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GTCSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и GTCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXGTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.32

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.19

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между GTCIX и GTCSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и GTCSX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GTCSX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и GTCSX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GTCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCIXGTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-59.45%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.63%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-28.54%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-49.50%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-11.74%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-12.05%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.32%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и GTCSX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCIXGTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.85%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.73%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

23.20%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

20.91%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

23.35%

-8.01%