Сравнение GTCIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.83% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и EPDPX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
GTCIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
GTCIX
EPDPX
Сравнение GTCIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.99 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 3.53 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.39 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 17.85 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.99 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и EPDPX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и EPDPX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -39.21% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.96% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -21.06% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -33.34% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.16% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -11.30% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.70% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и EPDPX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.11% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.64% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 16.26% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 14.07% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.88% | +0.46% |