Сравнение GTCIX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.69% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и AOA
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
GTCIX vs. AOA — Ранг доходности на риск
GTCIX
AOA
Сравнение GTCIX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.35 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.97 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.98 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 8.82 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.35 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и AOA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и AOA
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и AOA
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -28.38% | -35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.62% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -23.62% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -28.38% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.18% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -4.08% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.16% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и AOA
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 5.23% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.28% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.34% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 13.87% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 12.92% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 13.51% | +1.83% |