PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCIX с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both funds - GTCIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Glenmede, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. Over the past 10 years, GTCIX returned 9.17%/yr vs 10.53%/yr for AOA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTCIX charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTCIX показывает доходность 10.07%, а AOA немного выше – 10.13%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.53% соответственно.

GTCIX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
10.07%
6 месяцев
11.83%
1 год
28.90%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.95%
10 лет*
9.17%

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCIX и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		10.07%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between GTCIX and AOA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.80

Over the past year, the correlation between GTCIX and AOA has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GSIMXGTCIX с GLRYGTCIX с VXUSGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с GTCEXGTCIX с PRPFX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

GTCIX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.28

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.22

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.96

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

13.13

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и AOA

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCIXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-28.38%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.20%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-12.94%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-23.62%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-28.38%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.31%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-4.05%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.85%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и AOA

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 2.95%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCIXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.16%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.51%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.63%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

12.97%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.54%

+1.81%

Сравнение комиссий GTCIX и AOA

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и AOA

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.25%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Часто задаваемые вопросы

GTCIX and AOA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to GTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, GTCIX dropped -63.63% vs AOA's -28.38%.

GTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCIX и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор